师资情况

骆兴国

日期:2017-09-30阅读:5333

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骆兴国 副教授

电子邮件:xgluo@zju.edu.cn

电话/传真:0571-87953937

个人简介

彩神8app在线登录经济学院金融学系副教授、博士生导师,彩神8app在线登录/浙江省金融研究院(AFR)研究员,彩神8app在线登录“求是青年学者”。彩神8app在线登录数学系本科、硕士,香港大学经济金融学院博士。近年来担任多种SSCI/SCI学术期刊的匿名审稿人,多次在主流金融学国际会议宣读论文,曾担任国际金融管理学会(Financial Management Association, FMA)2010年会、亚洲金融学会(Asian Finance Association)2012年会和第五届期货与衍生品国际会议(2016)的分会场主席(Session Chair)。2012年获得芝加哥商业交易所集团(CME Group,全球最大的期货期权交易市场)的特别研究奖励,2015和2016年获得金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖。

主要研究领域

资产定价,波动率指数(VIX)及其期货期权,金融衍生品,利率期限结构,金融工程和信用风险等,涉及中国大陆、香港和美国的债券、股票、权证和VIX衍生品等金融市场

科研项目

国家自然科学基金,主持人,2014-2016

浙江省自然科学基金,主持人,2013-2015

浙江省“钱江人才计划”,主持人,2013-2015

Small Project Funding, Principal Investigator, 2012 [键入公司名称] [键入职位名称]

发表SSCI论文

Expected stock returns and forward variance, Journal of Financial Markets, forthcoming

Stochastic volatility vs. jump diffusions: Evidence from the Chinese convertible bond market, International Reivew of Economics and Finance, forthcoming

Predicting volatility of the Shanghai silver futures market: What is the role of the U.S. options market?, Finance Research Letters, 2015

Sell in May and Go Away: Evidence from China, Finance Research Letters, 2014

Is Warrant Really a Derivative? Evidence from the Chinese Warrant Market, Journal of Financial Markets, 2013

The Term Structure of VIX, Journal of Futures Markets, 2012(第一作者,封面首篇)

Forecasting the Term Structure of Chinese Treasury Yields, Pacific-Basin Finance Journal, 2012 (第一作者,封面首篇)

The Dynamics of Long Forward Rate Term  Structures, Journal of Futures Markets, 2010 (第一作者)

学术活动:担任以下SSCI期刊的匿名审稿人

International Review of Finance

Journal of Futures Markets

Pacific-Basin Finance Journal

International Reivew of Economics and Finance

North American Journal of Economics and Finance

Finance Research Letters

Economic Modelling

World Economy