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敦和量化金融大讲堂第十期成功举办

日期:2021-06-14阅读:0

   6月11日,彩神8app在线登录敦和量化金融大讲堂在彩神8app在线登录经济学院530会议室举行。彩神8app在线登录经济学院副院长王义中教授主持了本次会议,复旦大学经济学院金融学助理教授郭雳进行了主题报告会。彩神8app在线登录经济学院邬介然老师、许奇老师、方岳老师、刘晓彬老师以及浙大教师、学生代表等参加本次讲座。



   郭雳老师从理论与实证角度介绍了加密货币的风险识别和定价机制。加密货币逐步成为一种有吸引力的资产类别,由于其风险特征与传统的资产存在较大差异,是最近定量研究的焦点。文章基于加密货币市场的联合动态产生的网络风险信息,建立了动态的加密货币网络,利用自适应套索方法,估计出加密货币的潜在同质货币(peer coin)。基于这一分类结果,利用特征向量中心性来识别加密货币的特殊风险。资产定价分析进一步发现,具有较高中心性的横截面投资组合可获得较高的风险溢价,为加密货币定价提供了有价值的信息内容。



   会议期间,参会老师及同学们向郭雳老师就该研究中的内容和方法提出了问题并进行了热烈的讨论。
   最后,在同学们经久不息的掌声中,彩神8app在线登录敦和量化金融大讲堂圆满落幕!